- ISIN
- US81752T4296
- CUSIP
- 81752T429
- Эмитент
- Elm
- Дата выпуска
- 30 дек. 2011 г.
- Регион
- Global (Broad)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $493M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELM
Elm Market Navigator ETF (ELM) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции ELM — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elm Market Navigator ETF (ELM) показал доход в 6.94% с начала года и 15.46% за последние 12 месяцев.
Elm Market Navigator ETF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ELM по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ELM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 2.30% | -5.24% | 5.27% | 2.63% | -0.01% | -0.53% | 6.94% | |||||
| 2025 | -0.63% | -0.97% | 0.08% | 1.74% | 3.27% | 0.00% | 2.78% | 2.69% | 1.30% | 0.16% | 0.96% | 11.88% |
Метрики бенчмарка
Elm Market Navigator ETF has an annualized alpha of 5.14%, beta of 0.49, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.76%) than losses (25.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.14%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 52.76%
- Участие в снижении
- 25.93%
Комиссия
Комиссия ELM составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELM имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elm Market Navigator ETF (ELM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 9.71 | -1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elm Market Navigator ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.54% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elm Market Navigator ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elm Market Navigator ETF показал максимальную просадку в 9.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Elm Market Navigator ETF составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.02%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.52%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-3.78%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 4d | 1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.92%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-2.42%окт. 2025 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ELM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -56.78% | +47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -9.10% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.70% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.09% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ELM
Добавьте Elm Market Navigator ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELM