PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с GMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. ELM is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, ELM returned 19.20% vs 11.11% for GMMA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности ELM и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и GMMA

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%5.18%

Correlation

The correlation between ELM and GMMA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.67

The correlation between ELM and GMMA shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ELM и GMMA

Секторы
ELM
GMMA

Технологии

22.0%
35.6%

Финансовые услуги

18.3%
11.8%

Промышленность

12.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.2%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.8%
3.5%

Недвижимость

4.7%
1.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Технологии

ELM
22.0%
GMMA
35.6%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
GMMA
11.8%

Промышленность

ELM
12.6%
GMMA
8.3%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
GMMA
10.1%

Здравоохранение

ELM
8.3%
GMMA
8.5%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
GMMA
11.2%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
GMMA
1.8%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
GMMA
4.9%

Энергетика

ELM
4.8%
GMMA
3.5%

Недвижимость

ELM
4.7%
GMMA
1.9%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
GMMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с MOODELM с SFTYELM с RHRX
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с TACKGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с CORO

Доходность на риск

ELM vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.10

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.99

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.29

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

11.46

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMA равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ELM и GMMA

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-5.21%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.39%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.14%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.23%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.97%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и GMMA

Elm Market Navigator ETF (ELM) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что ELM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.85%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

4.09%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

5.32%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

7.10%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

7.10%

+3.16%

Сравнение комиссий ELM и GMMA

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и GMMA

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности GMMA в 3.64%

ПозицияTTM20252024
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%

Часто задаваемые вопросы

ELM and GMMA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELM has higher volatility (2.51%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, ELM leads with 19.20% vs 11.11% for GMMA. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 19.20% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.52% for ELM.

They also come from different issuers: Elm and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.75% for GMMA.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор