PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.20% vs 36.04% for MOOD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности ELM и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

ELM

1 день
0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.49%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и MOOD

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.63%11.89%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%24.73%

Correlation

The correlation between ELM and MOOD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between ELM and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и MOOD

Секторы
ELM
MOOD

Технологии

22.0%
27.6%

Финансовые услуги

18.3%
15.7%

Промышленность

12.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.9%

Сырьевые материалы

5.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.1%

Энергетика

4.8%
3.7%

Недвижимость

4.7%
2.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Технологии

ELM
22.0%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
MOOD
15.7%

Промышленность

ELM
12.6%
MOOD
12.6%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
MOOD
9.5%

Здравоохранение

ELM
8.3%
MOOD
8.4%

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
MOOD
7.9%

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
MOOD
4.4%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
MOOD
5.1%

Энергетика

ELM
4.8%
MOOD
3.7%

Недвижимость

ELM
4.7%
MOOD
2.5%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
MOOD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с COROELM с GDTELM с AGOXELM с ALLWELM с SFTYELM с RHRX
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

ELM vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.57

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.01

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.73

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

11.57

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.36

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ELM и MOOD

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-14.34%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-9.71%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.33%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.32%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.12%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и MOOD

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.51%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.14%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

12.32%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

14.11%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

12.06%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

12.06%

-1.80%

Сравнение комиссий ELM и MOOD

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и MOOD

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ELM and MOOD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to ELM (2.51%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs MOOD's -14.34%.

On 1-year performance, MOOD leads with 36.04% vs 19.20% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 36.04% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.35% for MOOD.

They also come from different issuers: Elm and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор