Сравнение KEAT с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
KEAT и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KEAT и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEAT и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 2.41% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEAT и ABEQ
И KEAT, и ABEQ имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
KEAT vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
KEAT
ABEQ
Сравнение KEAT c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEAT | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.08 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.52 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.55 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 5.76 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEAT | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.08 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между KEAT и ABEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и ABEQ
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок KEAT и ABEQ
Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEAT | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -27.82% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.95% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -5.67% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -4.02% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.14% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и ABEQ
Keating Active ETF (KEAT) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что KEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEAT | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.46% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 7.09% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 11.59% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 10.86% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 13.98% | -3.59% |