PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с TOTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с TOTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR).

KDRN и TOTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и TOTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и TOTR

2026 (YTD)20252024202320222021
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%6.27%-15.88%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у TOTR с доходностью 0.08%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

T. Rowe Price Total Return ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD

Сравнение комиссий KDRN и TOTR

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TOTR в 0.31%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

KDRN vs. TOTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c TOTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNTOTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.85

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.25

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.44

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

4.85

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. TOTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TOTR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и TOTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNTOTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.05

+0.17

Корреляция

Корреляция между KDRN и TOTR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и TOTR

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TOTR в 5.33%

TTM20252024202320222021
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и TOTR

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и TOTR.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNTOTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-19.63%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.17%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.19%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-9.27%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.94%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и TOTR

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNTOTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.76%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.71%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

5.03%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

6.30%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

6.30%

+0.42%