Сравнение KDRN с BNDP
KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. KDRN is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности KDRN и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
KDRN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDRN и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 1.11% | -0.24% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between KDRN and BNDP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDRN vs. BNDP — Ранг доходности на риск
KDRN
BNDP
Сравнение KDRN c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и BNDP
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDRN | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -2.60% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.31% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -0.86% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDRN | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.63% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 3.63% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 3.63% | +2.98% |
Сравнение комиссий KDRN и BNDP
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и BNDP
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.11% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
KDRN and BNDP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.
KDRN has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Kingsbarn and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для KDRN и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор