PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDRN с QMNNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both funds - KDRN is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Kingsbarn, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. Over the past 3 years, KDRN returned 3.46%/yr vs 19.60%/yr for QMNNX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. KDRN charges 1.09%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности KDRN и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -5.98%.

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-3.37%
1 год
3.79%
3 года*
19.60%
5 лет*
16.89%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDRN и QMNNX

2026 (YTD)20252024202320222021
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-5.98%26.19%25.43%16.30%27.07%1.43%

Correlation

The correlation between KDRN and QMNNX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с FTRBKDRN с OACPKDRN с BNDSKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTM

Доходность на риск

KDRN vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.50

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.73

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

0.40

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

0.92

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.83

-0.70

Просадки

Сравнение просадок KDRN и QMNNX

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDRNQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-39.22%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-8.41%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

-8.41%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-6.37%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-10.61%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.63%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и QMNNX

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDRNQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

2.81%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

5.24%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

6.72%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

9.40%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

8.30%

-1.70%

Сравнение комиссий KDRN и QMNNX

KDRN берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и QMNNX

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности QMNNX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

KDRN and QMNNX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMNNX has higher volatility (2.81%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs QMNNX's -39.22%.

KDRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDRN и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор