PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и QMNNX

2026 (YTD)20252024202320222021
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDPKDRN с BRTR
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий KDRN и QMNNX

KDRN берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF

Доходность на риск

KDRN vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.77

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.40

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.06

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

5.15

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.77

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.87

-0.76

Корреляция

Корреляция между KDRN и QMNNX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и QMNNX

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и QMNNX

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-39.22%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-5.47%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.92%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-10.67%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.19%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и QMNNX

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.36%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

4.07%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

6.29%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

9.53%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

8.23%

-1.51%