PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDRN с GTO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, KDRN returned 3.46%/yr vs 4.89%/yr for GTO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности KDRN и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.76%.

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTO

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.98%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDRN и GTO

2026 (YTD)20252024202320222021
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.76%7.17%2.63%5.95%-14.77%0.28%

Correlation

The correlation between KDRN and GTO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.80

The correlation between KDRN and GTO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDRN и GTO

Секторы
KDRN
GTO

Финансовые услуги

100.0%
13.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

24.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

KDRN
100.0%
GTO
13.5%

Сырьевые материалы

KDRN

-

GTO
2.3%

Коммуникационные услуги

KDRN

-

GTO
10.8%

Потребительский циклический сектор

KDRN

-

GTO
12.5%

Потребительский защитный сектор

KDRN

-

GTO
7.0%

Энергетика

KDRN

-

GTO
2.3%

Здравоохранение

KDRN

-

GTO
13.6%

Промышленность

KDRN

-

GTO
8.8%

Недвижимость

KDRN

-

GTO
2.4%

Технологии

KDRN

-

GTO
24.2%

Коммунальные услуги

KDRN

-

GTO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с FTRBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDP
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX

Доходность на риск

KDRN vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.77

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.62

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.20

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

6.98

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GTO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.77

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.52

-0.39

Просадки

Сравнение просадок KDRN и GTO

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDRNGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-20.61%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.73%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

-5.98%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.55%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.80%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и GTO

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDRNGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.18%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.50%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.43%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

5.68%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

5.58%

+1.02%

Сравнение комиссий KDRN и GTO

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и GTO

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDRN and GTO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTO has higher volatility (1.18%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs GTO's -20.61%.

On 3-year performance, GTO leads with 4.89% vs 3.46% for KDRN. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTO has performed better with a 4.89% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.35% for GTO.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDRN и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор