PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

KDRN и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и EVTR

2026 (YTD)20252024
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.94%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий KDRN и EVTR

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

KDRN vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.24

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.74

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.77

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

6.07

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа EVTR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.24

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.38

-1.26

Корреляция

Корреляция между KDRN и EVTR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и EVTR

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности EVTR в 4.63%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и EVTR

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.08%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.85%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.94%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.92%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.83%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и EVTR

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.66%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.42%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

3.90%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.30%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

4.30%

+2.42%