Сравнение KDRN с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
KDRN и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KDRN и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDRN и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.63% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -12.05% | 0.12% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.15%.
KDRN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDRN и EUSB
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
KDRN vs. EUSB — Ранг доходности на риск
KDRN
EUSB
Сравнение KDRN c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.49 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.88 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.54 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между KDRN и EUSB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и EUSB
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности EUSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и EUSB
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDRN | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -17.87% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -2.42% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.64% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.65% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.82% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и EUSB
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.77%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDRN | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.52% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.36% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.08% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.75% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.46% | +1.27% |