PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с DVDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDRN с DVDN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - KDRN is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Kingsbarn, while DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn. Both are actively managed. Over the past year, KDRN returned 2.68% vs -15.16% for DVDN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KDRN charges 1.09%/yr vs 1.72%/yr for DVDN.

Доходность

Сравнение доходности KDRN и DVDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у DVDN с доходностью -8.00%.

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVDN

1 день
2.40%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-15.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDRN и DVDN

2026 (YTD)202520242023
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.30%5.86%
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		-8.00%-17.23%2.17%14.96%

Correlation

The correlation between KDRN and DVDN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов KDRN и DVDN

Секторы
KDRN
DVDN

Финансовые услуги

100.0%
20.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

79.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KDRN
100.0%
DVDN
20.5%

Сырьевые материалы

KDRN

-

DVDN

-

Коммуникационные услуги

KDRN

-

DVDN

-

Потребительский циклический сектор

KDRN

-

DVDN

-

Потребительский защитный сектор

KDRN

-

DVDN

-

Энергетика

KDRN

-

DVDN

-

Здравоохранение

KDRN

-

DVDN

-

Промышленность

KDRN

-

DVDN

-

Недвижимость

KDRN

-

DVDN
79.5%

Технологии

KDRN

-

DVDN

-

Коммунальные услуги

KDRN

-

DVDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с FTRBKDRN с BNDSKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDP
Часто сравнивают с DVDN:
DVDN с SPYIDVDN с BOATDVDN с SGOVDVDN с UCONDVDN с SCHDDVDN с FDLDVDN с ILCV

Доходность на риск

KDRN vs. DVDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DVDN
Ранг доходности на риск DVDN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVDN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVDN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVDN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVDN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVDN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c DVDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNDVDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.86

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-1.11

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.60

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-1.14

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. DVDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа DVDN равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и DVDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNDVDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.86

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.23

+0.36

Просадки

Сравнение просадок KDRN и DVDN

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки DVDN в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и DVDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDRNDVDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-34.59%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-25.34%

+23.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-30.44%

+29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-12.67%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

13.35%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и DVDN

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDRNDVDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.84%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

14.55%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

17.79%

-14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

18.87%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

18.87%

-12.27%

Сравнение комиссий KDRN и DVDN

KDRN берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии DVDN в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и DVDN

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DVDN в 14.49%

ПозицияTTM2025202420232022
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF		14.49%17.27%14.43%2.74%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%

Часто задаваемые вопросы

KDRN and DVDN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVDN has higher volatility (5.84%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs DVDN's -34.59%.

On 1-year performance, KDRN leads with 2.68% vs -15.16% for DVDN. On fees, KDRN is cheaper at 1.09% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KDRN has performed better with a 2.68% return vs -15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDRN is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.

DVDN has the higher dividend yield at 14.49%, compared with 3.11% for KDRN.

KDRN is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DVDN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 1.72% for DVDN.

KDRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDRN и DVDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор