Сравнение KDRN с DVDN
KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and DVDN (Kingsbarn Dividend Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - KDRN is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Kingsbarn, while DVDN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Kingsbarn. Both are actively managed. Over the past year, KDRN returned 3.23% vs -19.46% for DVDN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KDRN charges 1.09%/yr vs 1.72%/yr for DVDN.
Доходность
Сравнение доходности KDRN и DVDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDRN показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у DVDN с доходностью -11.63%.
KDRN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVDN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -11.95%
- 1 год
- -19.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDRN и DVDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 1.37% | 4.65% | 1.30% | 6.22% |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | -11.63% | -17.23% | 2.17% | 16.65% |
Correlation
The correlation between KDRN and DVDN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.30 |
The correlation between KDRN and DVDN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDRN vs. DVDN — Ранг доходности на риск
KDRN
DVDN
Сравнение KDRN c DVDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDRN | DVDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.77 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | -1.36 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDRN и DVDN
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки DVDN в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и DVDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDRN | DVDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -34.59% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -25.34% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -33.18% | +32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -13.06% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 14.37% | -13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и DVDN
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.60%, в то время как у Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDRN | DVDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 5.10% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 14.57% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 17.81% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 18.79% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 18.79% | -12.23% |
Сравнение комиссий KDRN и DVDN
KDRN берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии DVDN в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и DVDN
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DVDN в 15.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 15.09% | 17.27% | 14.43% | 2.74% | 0.00% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.33% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
KDRN and DVDN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVDN has higher volatility (5.10%) compared to KDRN (0.60%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs DVDN's -34.59%.
On 1-year performance, KDRN leads with 3.23% vs -19.46% for DVDN. On fees, KDRN is cheaper at 1.09% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KDRN has performed better with a 3.23% return vs -19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KDRN is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.72% for DVDN.
DVDN has the higher dividend yield at 15.09%, compared with 3.33% for KDRN.
KDRN is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DVDN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 1.72% for DVDN.
KDRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDRN и DVDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор