Сравнение KDRN с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
KDRN и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KDRN и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDRN и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.62% | 4.65% | 1.30% | 10.06% | -0.90% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KDRN показывает доходность 0.62%, а BNDI немного ниже – 0.61%.
KDRN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDRN и BNDI
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
KDRN vs. BNDI — Ранг доходности на риск
KDRN
BNDI
Сравнение KDRN c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.19 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.67 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.78 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 6.74 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.19 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между KDRN и BNDI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и BNDI
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.13% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и BNDI
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDRN | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -6.98% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.37% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.51% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.75% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.89% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и BNDI
Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDRN | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.06% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.85% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 4.89% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.27% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.27% | +0.45% |