PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDRN с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, KDRN returned 3.46%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности KDRN и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDRN и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.30%10.06%-0.90%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between KDRN and BNDI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between KDRN and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDRN и BNDI

Секторы
KDRN
BNDI

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

KDRN
100.0%
BNDI
11.8%

Сырьевые материалы

KDRN

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

KDRN

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

KDRN

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

KDRN

-

BNDI
4.9%

Энергетика

KDRN

-

BNDI
3.5%

Здравоохранение

KDRN

-

BNDI
8.5%

Промышленность

KDRN

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

KDRN

-

BNDI
1.9%

Технологии

KDRN

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

KDRN

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с FTRBKDRN с BNDSKDRN с CPLSKDRN с BNDP
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

KDRN vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.61

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.42

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.43

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

8.67

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.66

-0.52

Просадки

Сравнение просадок KDRN и BNDI

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDRNBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-6.98%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.75%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

-5.83%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.67%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.71%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и BNDI

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDRNBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.37%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.08%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.17%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.19%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

6.19%

+0.41%

Сравнение комиссий KDRN и BNDI

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и BNDI

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%

Часто задаваемые вопросы

KDRN and BNDI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 3.46% for KDRN. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Neos. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDRN и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор