Сравнение KDP с SPYI
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, KDP returned -0.05%/yr vs 16.26%/yr for SPYI. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $408.03M | $377.81M | $423.43M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам KDP и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -7.59% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between KDP and SPYI is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between KDP and SPYI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SPYI — Ранг доходности на риск
KDP
SPYI
Сравнение KDP c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.63 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 12.61 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и SPYI
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -16.47% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -7.72% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -16.47% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -0.07% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -1.78% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 1.60% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SPYI
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 3.46% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 8.77% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 10.74% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 12.96% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 12.96% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SPYI
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and SPYI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (8.16%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор