Сравнение KDP с SPYI
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, KDP returned 2.69%/yr vs 15.30%/yr for SPYI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
KDP
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 9.85%
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDP и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 14.77% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -7.59% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between KDP and SPYI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between KDP and SPYI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SPYI — Ранг доходности на риск
KDP
SPYI
Сравнение KDP c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.44 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 11.93 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и SPYI
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -16.47% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -7.72% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -16.47% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -0.40% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -1.79% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 1.58% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SPYI
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 3.03% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 8.46% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 10.45% | +19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 12.96% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 12.96% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SPYI
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.93% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and SPYI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (10.75%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор