Сравнение KDP с SJM
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, KDP returned 10.06%/yr vs -0.36%/yr for SJM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 10.06% против -0.36% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам KDP и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between KDP and SJM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.93B
SJM:
$10.86B
KDP:
$1.34
SJM:
-$11.77
KDP:
2.47
SJM:
1.22
KDP:
2.01
SJM:
2.07
KDP:
$16.94B
SJM:
$8.93B
KDP:
$9.11B
SJM:
$3.00B
KDP:
$3.70B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SJM — Ранг доходности на риск
KDP
SJM
Сравнение KDP c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.19 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.44 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и SJM
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -45.67% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -22.82% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -35.35% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -38.11% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -38.11% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -28.87% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -13.48% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 10.04% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SJM
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.92%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.74% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 17.90% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 29.94% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.79% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 24.21% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SJM
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SJM в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и SJM
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and SJM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (6.74%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs SJM's -45.67%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор