PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с PODD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 17.35%/yr for PODD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 10.46% против 17.35% соответственно.

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%

PODD

1 день
0.34%
1 месяц
1.52%
С начала года
-47.33%
6 месяцев
-49.37%
1 год
-50.86%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-11.92%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
PODD
Insulet Corporation		-47.33%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between KDP and PODD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.19

The correlation between KDP and PODD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$43.24B

PODD:

$10.51B

EPS

KDP:

$1.34

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

KDP:

23.59

PODD:

34.88

Коэффициент PEG

KDP:

2.84

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

KDP:

2.55

PODD:

3.64

Коэффициент P/B

KDP:

2.07

PODD:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

KDP vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.33

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-2.08

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.74

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.85

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-1.78

+1.72

KDP vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и PODD

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-90.28%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-59.63%

+32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-59.63%

+28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-61.31%

+30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-61.31%

+24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-57.57%

+45.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-24.99%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

28.42%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и PODD

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

13.00%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

30.47%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

38.15%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

42.74%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

42.54%

-18.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и PODD

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.98B
761.70M
(KDP) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
52.8%
69.5%
Активы портфеля
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

KDP and PODD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODD has higher volatility (13.00%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs PODD's -90.28%.

KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор