PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с ERIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с ERIE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 11.43%/yr for ERIE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и ERIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Erie Indemnity Company (ERIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.43% соответственно.

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%

ERIE

1 день
0.29%
1 месяц
6.39%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.24%
1 год
-35.23%
3 года*
3.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и ERIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
ERIE
Erie Indemnity Company		-20.05%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%

Correlation

The correlation between KDP and ERIE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.28

The correlation between KDP and ERIE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KDP:

$1.34

ERIE:

$14.49

Коэффициент P/E

KDP:

23.59

ERIE:

15.64

Коэффициент PEG

KDP:

2.84

ERIE:

0.81

Коэффициент P/S

KDP:

2.55

ERIE:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

ERIE:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

ERIE:

$784.17M

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

ERIE:

$715.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Erie Indemnity Company

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST

Доходность на риск

KDP vs. ERIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c ERIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPERIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.16

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-1.63

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.83

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-1.50

+1.44

KDP vs. ERIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ERIE равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и ERIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и ERIE

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и ERIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPERIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-78.28%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-42.97%

+15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-60.87%

+29.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-60.87%

+29.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-60.87%

+24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-57.20%

+44.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-33.57%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

23.71%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и ERIE

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPERIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

9.68%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

23.76%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

30.84%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

29.39%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

29.21%

-5.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и ERIE

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ERIE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.49%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и ERIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.98B
1.01B
(KDP) Общая выручка
(ERIE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и ERIE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и Erie Indemnity Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.8%
0
Активы портфеля
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

Часто задаваемые вопросы

KDP and ERIE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIE has higher volatility (9.68%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs ERIE's -78.28%.

KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и ERIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор