Сравнение KDP с CL
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KDP показывает доходность 15.16%, а CL немного ниже – 14.60%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 10.46% против 4.62% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам KDP и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between KDP and CL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
CL:
$72.02B
KDP:
$1.34
CL:
$2.58
KDP:
23.59
CL:
34.68
KDP:
2.84
CL:
8.96
KDP:
2.55
CL:
3.48
KDP:
2.07
CL:
496.66
KDP:
$16.94B
CL:
$20.80B
KDP:
$9.11B
CL:
$12.49B
KDP:
$3.70B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. CL — Ранг доходности на риск
KDP
CL
Сравнение KDP c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.08 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.14 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и CL
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -58.91% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -18.64% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -29.05% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -29.05% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -29.05% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -14.31% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.24% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 11.35% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и CL
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.32% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 17.28% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 21.83% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.81% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 19.75% | +4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и CL
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и CL
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and CL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs CL's -58.91%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор