Сравнение KDP с CF
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 17.90%/yr for CF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 10.46% против 17.90% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
CF
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 39.56%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам KDP и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.89% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between KDP and CF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between KDP and CF shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
CF:
$16.91B
KDP:
$1.34
CF:
$11.08
KDP:
23.59
CF:
9.88
KDP:
2.84
CF:
0.16
KDP:
2.55
CF:
2.35
KDP:
2.07
CF:
2.05
KDP:
$16.94B
CF:
$7.41B
KDP:
$9.11B
CF:
$2.99B
KDP:
$3.70B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. CF — Ранг доходности на риск
KDP
CF
Сравнение KDP c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.77 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.35 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и CF
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -76.73% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -24.87% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -29.16% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -48.36% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -60.74% | +23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -20.11% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -24.92% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 14.29% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и CF
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.83% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 35.49% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 42.20% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 38.23% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 40.30% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и CF
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CF в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и CF
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and CF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (9.83%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор