PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, KDP returned 10.06%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 10.06% против -2.17% соответственно.

KDP

1 день
0.72%
1 месяц
6.66%
С начала года
11.67%
6 месяцев
7.86%
1 год
-3.02%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.01%
10 лет*
10.06%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		11.67%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between KDP and BF-B is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г.

0.44

Фундаментальные показатели

EPS

KDP:

$1.34

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

KDP:

22.88

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

KDP:

2.76

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

KDP:

2.47

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с CTLT
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

KDP vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDPBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.17

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.11

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-0.25

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDP vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDPBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.58

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.08

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KDP и BF-B

Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-68.96%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-25.48%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-65.65%

+34.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-68.31%

+37.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-68.96%

+32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-64.00%

+49.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-11.60%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.84%

11.09%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и BF-B

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.92%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.86%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

31.44%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

38.33%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

29.94%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

28.02%

-4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и BF-B

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.99%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.98B
1.06B
(KDP) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
52.8%
60.6%
Активы портфеля
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

KDP and BF-B have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор