PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned 40.06% vs 135.88% for UFO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

KDEF

1 день
-2.40%
1 месяц
-26.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
18.05%
1 год
40.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и UFO

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.06%117.16%
UFO
Procure Space ETF		49.39%56.58%

Correlation

The correlation between KDEF and UFO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов KDEF и UFO

Секторы
KDEF
UFO

Промышленность

84.9%
47.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Технологии

3.1%
22.0%

Здравоохранение

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

30.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KDEF
84.9%
UFO
47.2%

Потребительский циклический сектор

KDEF
5.8%
UFO

-

Технологии

KDEF
3.1%
UFO
22.0%

Здравоохранение

KDEF
2.4%
UFO

-

Сырьевые материалы

KDEF

-

UFO

-

Коммуникационные услуги

KDEF

-

UFO
30.8%

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

UFO

-

Энергетика

KDEF

-

UFO

-

Финансовые услуги

KDEF

-

UFO

-

Недвижимость

KDEF

-

UFO

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с IDVO
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

KDEF vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
3.59

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.95

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

6.23

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

20.29

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

3.59

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.46

+1.45

Просадки

Сравнение просадок KDEF и UFO

Максимальная просадка KDEF за все время составила -29.45%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.45%

-50.33%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.45%

-21.95%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-14.84%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-21.82%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

6.72%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и UFO

Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 15.76%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

16.64%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.50%

31.27%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.63%

38.08%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

29.92%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.54%

30.76%

+15.78%

Сравнение комиссий KDEF и UFO

KDEF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и UFO

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.48%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and UFO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to KDEF (15.76%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -29.45% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 135.88% vs 40.06% for KDEF. On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KDEF has been the lower-risk option at 15.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 135.88% return vs 40.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

KDEF has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 0.29% for UFO.

KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: PLUS and ProcureAM. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор