PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFO с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFO с XAR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

UFO и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFO или XAR.

Корреляция

Корреляция между UFO и XAR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UFO и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFO:

1.58

XAR:

1.13

Коэф-т Сортино

UFO:

2.26

XAR:

1.71

Коэф-т Омега

UFO:

1.27

XAR:

1.23

Коэф-т Кальмара

UFO:

1.07

XAR:

1.43

Коэф-т Мартина

UFO:

6.88

XAR:

5.29

Индекс Язвы

UFO:

7.58%

XAR:

5.35%

Дневная вол-ть

UFO:

34.47%

XAR:

24.67%

Макс. просадка

UFO:

-50.33%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

UFO:

-21.19%

XAR:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 8.73%.

UFO

С начала года

0.61%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

9.75%

1 год

53.90%

5 лет

8.47%

10 лет

N/A

XAR

С начала года

8.73%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

5.79%

1 год

27.56%

5 лет

19.76%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UFO и XAR

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

UFO
Procure Space ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFO и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг риск-скорректированной доходности UFO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFO c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и XAR

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XAR в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFO
Procure Space ETF		2.02%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.63%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.10%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок UFO и XAR

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и XAR

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...