PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFO с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с XAR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UFO (Procure Space ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 10.93%/yr vs 18.15%/yr for XAR. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UFO charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности UFO и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 17.01%.

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%

XAR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
6.55%
С начала года
17.01%
1 год
29.79%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.15%
10 лет*
17.90%
Всё время*
18.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
$62.90M$57.87M$59.90M

Сравнение доходности по годам UFO и XAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.01%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%18.71%

Correlation

The correlation between UFO and XAR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.76

The correlation between UFO and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и XAR

Секторы
UFO
XAR

Промышленность

48.9%
95.8%

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Технологии

20.8%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
48.9%
XAR
95.8%

Коммуникационные услуги

UFO
28.8%
XAR

-

Технологии

UFO
20.8%
XAR
1.0%

Финансовые услуги

UFO
0.0%
XAR

-

Сырьевые материалы

UFO

-

XAR
3.1%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

XAR

-

Энергетика

UFO

-

XAR

-

Здравоохранение

UFO

-

XAR

-

Недвижимость

UFO

-

XAR

-

Коммунальные услуги

UFO

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKTUFO с JEDI.DE
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с DFENXAR с ROKT

Доходность на риск

UFO vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UFO c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.03

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.59

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

4.50

-0.60

UFO vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и XAR

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-46.37%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.71%

-17.22%

-19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.71%

-19.73%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-27.55%

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.20%

-3.58%

-27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-6.78%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.95%

6.63%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и XAR

Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 9.83% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.41%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.03%

23.32%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.13%

29.02%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.03%

23.87%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.30%

24.89%

+6.41%

Сравнение комиссий UFO и XAR

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и XAR

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности XAR в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.29%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

UFO and XAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (9.83%) compared to XAR (9.41%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs XAR's -46.37%.

On 5-year performance, XAR leads with 18.15% vs 10.93% for UFO. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XAR has performed better with a 18.15% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UFO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.29% for XAR.

UFO is categorized as Global Equities, while XAR is Aerospace & Defense. UFO tracks S-Network Space Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Procure and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.35% for XAR.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор