PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while XAR is a Industrials Equities fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 15.60%/yr vs 16.26%/yr for XAR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности UFO и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 13.40%.

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и XAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%17.19%

Correlation

The correlation between UFO and XAR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.76

The correlation between UFO and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и XAR

Секторы
UFO
XAR

Промышленность

47.2%
99.4%

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Технологии

22.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
XAR
99.4%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
XAR

-

Технологии

UFO
22.0%
XAR
0.5%

Сырьевые материалы

UFO

-

XAR

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

XAR

-

Энергетика

UFO

-

XAR

-

Финансовые услуги

UFO

-

XAR

-

Здравоохранение

UFO

-

XAR

-

Недвижимость

UFO

-

XAR

-

Коммунальные услуги

UFO

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITAUFO с SMH
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с DFENXAR с ROKT

Доходность на риск

UFO vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
1.55

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.21

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

2.41

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

6.85

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.55

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.39

Просадки

Сравнение просадок UFO и XAR

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-46.37%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-17.22%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-19.73%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-32.40%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.84%

-6.55%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-6.79%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

6.05%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и XAR

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

9.52%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

22.39%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.08%

26.81%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

23.41%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

24.62%

+6.14%

Сравнение комиссий UFO и XAR

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и XAR

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

UFO and XAR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to XAR (9.52%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs XAR's -46.37%.

On 5-year performance, XAR leads with 16.26% vs 15.60% for UFO. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XAR has performed better with a 16.26% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

XAR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.29% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while XAR is Industrials Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry. They also come from different issuers: ProcureAM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.35% for XAR.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор