Сравнение UFO с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
UFO и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UFO и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFO и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.34% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%.
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UFO и ITA
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
UFO vs. ITA — Ранг доходности на риск
UFO
ITA
Сравнение UFO c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFO | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 1.97 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.60 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.96 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 11.32 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFO | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 1.97 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UFO и ITA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и ITA
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UFO и ITA
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFO | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -59.72% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -15.82% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | -18.72% | -31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -10.69% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -9.45% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.14% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и ITA
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFO | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 8.22% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 16.06% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 23.37% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 19.70% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 22.95% | +7.26% |