Сравнение UFO с JEDI
UFO (Procure Space ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UFO charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности UFO и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 53.53%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 59.78%.
UFO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 16.90%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 68.11%
- 1 год
- 138.54%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 53.53% | 10.46% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
Correlation
The correlation between UFO and JEDI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. JEDI — Ранг доходности на риск
UFO
JEDI
Сравнение UFO c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFO | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.85 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок UFO и JEDI
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -21.67% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -8.58% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -9.15% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 47.80% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 47.80% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 47.80% | -17.04% |
Сравнение комиссий UFO и JEDI
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и JEDI
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.28% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and JEDI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for JEDI.
UFO is categorized as Global Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. UFO tracks S-Network Space Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для UFO и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор