PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFO с ARKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UFO с ARKX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Procure Space ETF (UFO) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

UFO и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFO или ARKX.

Корреляция

Корреляция между UFO и ARKX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UFO и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFO:

1.58

ARKX:

1.01

Коэф-т Сортино

UFO:

2.26

ARKX:

1.60

Коэф-т Омега

UFO:

1.27

ARKX:

1.19

Коэф-т Кальмара

UFO:

1.07

ARKX:

0.89

Коэф-т Мартина

UFO:

6.88

ARKX:

3.84

Индекс Язвы

UFO:

7.58%

ARKX:

7.89%

Дневная вол-ть

UFO:

34.47%

ARKX:

30.21%

Макс. просадка

UFO:

-50.33%

ARKX:

-43.61%

Текущая просадка

UFO:

-21.19%

ARKX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 1.33%.

UFO

С начала года

0.61%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

9.75%

1 год

53.90%

5 лет

8.47%

10 лет

N/A

ARKX

С начала года

1.33%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

8.03%

1 год

30.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UFO и ARKX

И UFO, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

UFO
Procure Space ETF
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFO и ARKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг риск-скорректированной доходности UFO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFO c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ARKX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и ARKX

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		2.02%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.41%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UFO и ARKX

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и ARKX

Текущая волатильность для Procure Space ETF (UFO) составляет 6.26%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что UFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...