PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. UFO is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, UFO returned 16.24%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UFO и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 25.47%.

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%-3.69%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Correlation

The correlation between UFO and ARKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between UFO and ARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и ARKX

Секторы
UFO
ARKX

Промышленность

47.2%
55.7%

Коммуникационные услуги

30.8%
7.6%

Технологии

22.0%
27.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
ARKX
55.7%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
ARKX
7.6%

Технологии

UFO
22.0%
ARKX
27.4%

Сырьевые материалы

UFO

-

ARKX
0.0%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

ARKX
7.8%

Потребительский защитный сектор

UFO

-

ARKX

-

Энергетика

UFO

-

ARKX

-

Финансовые услуги

UFO

-

ARKX

-

Здравоохранение

UFO

-

ARKX
1.5%

Недвижимость

UFO

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

UFO

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITAUFO с SMH
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOOARKX с SPY

Доходность на риск

UFO vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.21

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.81

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

3.52

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

9.48

+11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа ARKX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.21

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UFO и ARKX

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-43.61%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-20.42%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-25.47%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-43.61%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-3.66%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-19.97%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

7.57%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и ARKX

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

10.97%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

25.02%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

32.49%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

27.72%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

27.42%

+3.34%

Сравнение комиссий UFO и ARKX

И UFO, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и ARKX

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

UFO and ARKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to ARKX (10.97%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, UFO leads with 16.24% vs 11.85% for ARKX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 16.24% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.

UFO has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ARKX.

UFO is categorized as Global Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ProcureAM and ARK.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор