PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с ROKT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 16.24%/yr vs 25.29%/yr for ROKT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UFO charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности UFO и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 50.15%.

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и ROKT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%17.10%

Correlation

The correlation between UFO and ROKT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.83

The correlation between UFO and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и ROKT

Секторы
UFO
ROKT

Промышленность

47.2%
67.6%

Коммуникационные услуги

30.8%
5.9%

Технологии

22.0%
20.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
ROKT
67.6%

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
ROKT
5.9%

Технологии

UFO
22.0%
ROKT
20.2%

Сырьевые материалы

UFO

-

ROKT

-

Потребительский циклический сектор

UFO

-

ROKT

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

ROKT

-

Энергетика

UFO

-

ROKT
6.4%

Финансовые услуги

UFO

-

ROKT

-

Здравоохранение

UFO

-

ROKT

-

Недвижимость

UFO

-

ROKT

-

Коммунальные услуги

UFO

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITAUFO с SMH
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VISROKT с MOON

Доходность на риск

UFO vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
4.04

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.61

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

10.26

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

37.06

-16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

4.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Просадки

Сравнение просадок UFO и ROKT

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-43.16%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-11.40%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-23.46%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-23.46%

-26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-6.58%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-6.75%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

3.15%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и ROKT

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

13.17%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

25.05%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.15%

28.95%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

22.80%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

25.15%

+5.61%

Сравнение комиссий UFO и ROKT

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и ROKT

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности ROKT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UFO and ROKT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to ROKT (13.17%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 25.29% vs 16.24% for UFO. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 25.29% return vs 16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UFO has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.26% for ROKT.

UFO is categorized as Global Equities, while ROKT is Industrials Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: ProcureAM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор