Сравнение KDEF с RKLB
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past year, KDEF returned 40.06% vs 329.27% for RKLB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 64.42%.
KDEF
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -26.87%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 42.82%
- С начала года
- 64.42%
- 6 месяцев
- 156.48%
- 1 год
- 329.27%
- 3 года*
- 186.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.06% | 117.16% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 64.42% | 143.92% |
Correlation
The correlation between KDEF and RKLB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. RKLB — Ранг доходности на риск
KDEF
RKLB
Сравнение KDEF c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 7.71 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 18.10 | -13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.61 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.76 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и RKLB
Максимальная просадка KDEF за все время составила -29.45%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.45% | -82.96% | +53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -43.01% | +13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -23.65% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -51.47% | +45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 18.29% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и RKLB
Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 15.76%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 42.00%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 42.00% | -26.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.50% | 72.36% | -35.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 92.02% | -47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 81.45% | -34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.54% | 81.45% | -34.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и RKLB
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.48% | 5.06% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and RKLB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (42.00%) compared to KDEF (15.76%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -29.45% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор