Сравнение KDEF с REMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).
KDEF и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и REMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 19.76% | 83.14% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 19.76%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 32.63%
- 1 год
- 128.04%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и REMX
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Доходность на риск
KDEF vs. REMX — Ранг доходности на риск
KDEF
REMX
Сравнение KDEF c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.67 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 3.10 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 5.48 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 16.18 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | -0.10 | +3.29 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и REMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и REMX
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности REMX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и REMX
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и REMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -90.20% | +67.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -23.35% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -59.46% | +47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -67.01% | +61.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 7.92% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и REMX
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 15.48% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 37.90% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 48.17% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 39.75% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 36.60% | +9.07% |