Сравнение KDEF с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
KDEF и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 38.76% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и NLR
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
KDEF vs. NLR — Ранг доходности на риск
KDEF
NLR
Сравнение KDEF c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.05 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.62 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 3.41 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 8.20 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.18 | +3.01 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и NLR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и NLR
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и NLR
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -65.05% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -25.80% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -18.26% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -35.90% | +30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 10.73% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и NLR
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 12.53% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 32.94% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 42.20% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 28.16% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 23.38% | +22.29% |