Сравнение KDEF с DRNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и REX Drone ETF (DRNZ).
KDEF и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и DRNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | -5.41% |
DRNZ REX Drone ETF | 12.44% | -10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 12.44%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и DRNZ
И KDEF, и DRNZ имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
KDEF vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
KDEF
DRNZ
Сравнение KDEF c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.01 | +3.18 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и DRNZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и DRNZ
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% |
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и DRNZ
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и DRNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -24.52% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -15.49% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.94% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и DRNZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 51.22% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 51.22% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 51.22% | -5.55% |