Сравнение KDEF с DRNZ
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while DRNZ tracks the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.
KDEF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -30.00%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 5.23% | -5.41% |
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
Correlation
The correlation between KDEF and DRNZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
KDEF
DRNZ
Сравнение KDEF c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.48 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и DRNZ
Максимальная просадка KDEF за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -24.52% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.00% | -5.32% | -24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -11.08% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 50.73% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 50.73% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.48% | 50.73% | -4.25% |
Сравнение комиссий KDEF и DRNZ
И KDEF, и DRNZ имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и DRNZ
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 6.53% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and DRNZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDEF and DRNZ have the same expense ratio: 0.65% per year.
KDEF has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.00% for DRNZ.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: PLUS and REX.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор