PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
9.57%
KD
AMZN

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 30.56%.


KD

С начала года

56.35%

1 месяц

33.54%

6 месяцев

18.40%

1 год

79.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZN

С начала года

30.56%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

9.57%

1 год

35.22%

5 лет (среднегодовая)

17.89%

10 лет (среднегодовая)

28.08%

Фундаментальные показатели


KDAMZN
Рыночная капитализация$6.63B$2.09T
EPS-$0.38$4.69
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$620.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$300.18B
EBITDA (12 мес.)$934.00M$111.68B

Основные характеристики


KDAMZN
Коэф-т Шарпа1.721.39
Коэф-т Сортино3.011.99
Коэф-т Омега1.391.25
Коэф-т Кальмара1.421.68
Коэф-т Мартина8.056.39
Индекс Язвы9.90%5.93%
Дневная вол-ть46.42%27.26%
Макс. просадка-79.80%-94.40%
Текущая просадка-20.27%-7.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и AMZN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.721.39
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.011.99
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.25
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.421.74
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.056.39
KD
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
1.39
KD
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и AMZN

Ни KD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и AMZN

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.27%
-7.34%
KD
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности KD и AMZN

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.48%
10.53%
KD
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию