PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с AMZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или AMZN.

Корреляция

Корреляция между KD и AMZN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
13.32%
KD
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.11

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

KD:

2.13

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

KD:

1.27

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

KD:

1.08

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

KD:

4.06

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

KD:

13.85%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

KD:

50.87%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

KD:

-26.24%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$7.46B

AMZN:

$2.01T

EPS

KD:

$0.58

AMZN:

$5.52

Коэффициент P/E

KD:

55.26

AMZN:

34.24

Коэффициент P/S

KD:

0.49

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

KD:

6.82

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -7.37%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%.

KD

С начала года

-7.37%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

33.15%

1 год

64.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KD: 1.11
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KD: 2.13
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KD: 1.27
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KD: 1.08
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KD: 4.06
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.16
KD
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и AMZN

Ни KD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и AMZN

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.24%
-21.92%
KD
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности KD и AMZN

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 19.97% и 19.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
19.69%
KD
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию