PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KDAMZN
Дох-ть с нач. г.33.35%36.13%
Дох-ть за 1 год61.57%44.08%
Дох-ть за 3 года10.01%5.51%
Коэф-т Шарпа1.281.75
Коэф-т Сортино2.362.42
Коэф-т Омега1.311.31
Коэф-т Кальмара0.982.00
Коэф-т Мартина5.748.02
Индекс Язвы9.90%5.88%
Дневная вол-ть44.52%26.92%
Макс. просадка-79.80%-94.40%
Текущая просадка-32.00%-1.53%

Фундаментальные показатели


KDAMZN
Рыночная капитализация$6.44B$2.19T
EPS-$0.38$4.68
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$620.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$300.18B
EBITDA (12 мес.)$934.00M$111.68B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и AMZN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KD и AMZN

С начала года, KD показывает доходность 33.35%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 36.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
10.86%
KD
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.22
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.02

Сравнение коэффициента Шарпа KD и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.75
KD
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и AMZN

Ни KD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и AMZN

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.00%
-1.53%
KD
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности KD и AMZN

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
9.04%
KD
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию