Сравнение KD с AMZN
KD (Kyndryl Holdings, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. KD operates in Information Technology Services (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, KD returned -0.72%/yr vs 26.25%/yr for AMZN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KD и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KD показывает доходность -53.77%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.
KD
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -53.77%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- -69.08%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам KD и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -53.77% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -55.58% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -0.04% |
Correlation
The correlation between KD and AMZN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between KD and AMZN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KD:
$2.80B
AMZN:
$2.72T
KD:
$0.84
AMZN:
$8.37
KD:
14.55
AMZN:
29.87
KD:
0.19
AMZN:
3.65
KD:
$15.09B
AMZN:
$742.78B
KD:
$2.44B
AMZN:
$348.59B
KD:
$2.02B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KD vs. AMZN — Ранг доходности на риск
KD
AMZN
Сравнение KD c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KD | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.00 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.39 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.72 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.57 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок KD и AMZN
Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.80% | -94.40% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.60% | -21.74% | -53.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.63% | -30.88% | -44.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.74% | -9.08% | -62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.27% | -28.12% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 9.02% | +38.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KD и AMZN
Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 7.24% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.87% | 20.35% | +67.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.85% | 30.00% | +42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.57% | 35.50% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 32.46% | +26.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KD и AMZN
Ни KD, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KD и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KD и AMZN
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
KD and AMZN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KD has higher volatility (16.92%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -79.80% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KD и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор