PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с KTOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с KTOS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или KTOS.

Корреляция

Корреляция между KD и KTOS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KD и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.35%
49.42%
KD
KTOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.11

KTOS:

1.97

Коэф-т Сортино

KD:

2.13

KTOS:

2.65

Коэф-т Омега

KD:

1.27

KTOS:

1.32

Коэф-т Кальмара

KD:

1.08

KTOS:

0.89

Коэф-т Мартина

KD:

4.06

KTOS:

9.62

Индекс Язвы

KD:

13.85%

KTOS:

9.18%

Дневная вол-ть

KD:

50.87%

KTOS:

44.88%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

KTOS:

-99.81%

Текущая просадка

KD:

-26.24%

KTOS:

-97.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$7.46B

KTOS:

$5.15B

EPS

KD:

$0.58

KTOS:

$0.11

Коэффициент P/E

KD:

55.26

KTOS:

305.36

Коэффициент P/S

KD:

0.49

KTOS:

4.53

Коэффициент P/B

KD:

6.82

KTOS:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

KTOS:

$859.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

KTOS:

$173.60M

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

KTOS:

$48.60M

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью 27.33%.

KD

С начала года

-7.37%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

33.15%

1 год

64.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KTOS

С начала года

27.33%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

40.25%

1 год

78.15%

5 лет

17.90%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и KTOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KD: 1.11
KTOS: 1.97
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KD: 2.13
KTOS: 2.65
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KD: 1.27
KTOS: 1.32
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KD: 1.08
KTOS: 2.87
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KD: 4.06
KTOS: 9.62

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
1.97
KD
KTOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и KTOS

Ни KD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и KTOS

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.24%
-4.63%
KD
KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности KD и KTOS

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
17.33%
KD
KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию