PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с KTOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KD и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
23.77%
KD
KTOS

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью 29.32%.


KD

С начала года

56.35%

1 месяц

33.54%

6 месяцев

18.40%

1 год

79.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

KTOS

С начала года

29.32%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

23.77%

1 год

37.74%

5 лет (среднегодовая)

7.06%

10 лет (среднегодовая)

17.84%

Фундаментальные показатели


KDKTOS
Рыночная капитализация$6.63B$3.81B
EPS-$0.38$0.10
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$1.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$278.30M
EBITDA (12 мес.)$934.00M$88.40M

Основные характеристики


KDKTOS
Коэф-т Шарпа1.721.00
Коэф-т Сортино3.011.71
Коэф-т Омега1.391.20
Коэф-т Кальмара1.420.40
Коэф-т Мартина8.054.10
Индекс Язвы9.90%9.71%
Дневная вол-ть46.42%39.88%
Макс. просадка-79.80%-99.81%
Текущая просадка-20.27%-98.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и KTOS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.721.00
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.011.71
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.20
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.421.46
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.054.10
KD
KTOS

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
1.00
KD
KTOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и KTOS

Ни KD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и KTOS

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.27%
-5.37%
KD
KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности KD и KTOS

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.48%
16.53%
KD
KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию