Сравнение KD с KTOS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KD с KTOS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или KTOS.

Корреляция

Корреляция между KD и KTOS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KD и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KTOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

0.65

KTOS:

1.23

Коэф-т Сортино

KD:

1.48

KTOS:

1.89

Коэф-т Омега

KD:

1.19

KTOS:

1.23

Коэф-т Кальмара

KD:

0.61

KTOS:

0.54

Коэф-т Мартина

KD:

2.67

KTOS:

6.02

Индекс Язвы

KD:

11.99%

KTOS:

8.93%

Дневная вол-ть

KD:

49.00%

KTOS:

43.61%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

KTOS:

-99.81%

Текущая просадка

KD:

-33.88%

KTOS:

-98.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$6.69B

KTOS:

$4.25B

EPS

KD:

$0.58

KTOS:

$0.11

Цена/прибыль

KD:

49.53

KTOS:

252.91

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

KTOS:

$859.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

KTOS:

$173.60M

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

KTOS:

$48.60M

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью 5.46%.

С начала года

-16.97%

1 месяц

-22.73%

6 месяцев

21.58%

1 год

33.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KTOS

С начала года

5.46%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

12.40%

1 год

57.71%

5 лет

15.43%

10 лет

17.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и KTOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KTOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KD: 0.65

KTOS: 1.23

Коэффициент Сортино

KD: 1.48

KTOS: 1.89

Коэффициент Омега

KD: 1.19

KTOS: 1.23

Коэффициент Кальмара

KD: 0.61

KTOS: 1.75

Коэффициент Мартина

KD: 2.67

KTOS: 6.02

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KTOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и KTOS

Ни KD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и KTOS

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности KD и KTOS

Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 15.08%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KD с KTOS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KD и KTOS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и KTOS

KD

KTOS

Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и KTOS

Просадки

Сравнение просадок KD и KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности KD и KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и KTOS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество