Сравнение KD с KTOS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KD с KTOS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или KTOS.

Корреляция

Корреляция между KD и KTOS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KD и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KTOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.72

KTOS:

0.58

Коэф-т Сортино

KD:

3.03

KTOS:

1.10

Коэф-т Омега

KD:

1.40

KTOS:

1.13

Коэф-т Кальмара

KD:

1.55

KTOS:

0.24

Коэф-т Мартина

KD:

8.15

KTOS:

2.95

Индекс Язвы

KD:

9.93%

KTOS:

7.92%

Дневная вол-ть

KD:

47.02%

KTOS:

40.34%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

KTOS:

-99.81%

Текущая просадка

KD:

-11.58%

KTOS:

-98.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$8.94B

KTOS:

$3.84B

EPS

KD:

$0.58

KTOS:

$0.10

Цена/прибыль

KD:

66.24

KTOS:

252.90

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$15.11B

KTOS:

$853.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$3.03B

KTOS:

$213.10M

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.43B

KTOS:

$64.90M

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -4.13%.

С начала года

11.04%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

60.48%

1 год

78.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KTOS

С начала года

-4.13%

1 месяц

-27.64%

6 месяцев

11.07%

1 год

34.66%

5 лет

4.56%

10 лет

15.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и KTOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KTOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOS

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KTOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и KTOS

Ни KD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и KTOS

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности KD и KTOS

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KD с KTOS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KD и KTOS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и KTOS

KD

KTOS

Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и KTOS

Просадки

Сравнение просадок KD и KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности KD и KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и KTOS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество