PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KD с KTOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KDKTOS
Дох-ть с нач. г.33.35%27.99%
Дох-ть за 1 год61.57%51.34%
Дох-ть за 3 года10.01%5.43%
Коэф-т Шарпа1.281.28
Коэф-т Сортино2.362.13
Коэф-т Омега1.311.24
Коэф-т Кальмара0.980.50
Коэф-т Мартина5.745.15
Индекс Язвы9.90%9.59%
Дневная вол-ть44.52%38.60%
Макс. просадка-79.80%-99.81%
Текущая просадка-32.00%-98.36%

Фундаментальные показатели


KDKTOS
Рыночная капитализация$6.44B$3.92B
EPS-$0.38$0.08
Общая выручка (12 мес.)$11.53B$851.10M
Валовая прибыль (12 мес.)$2.27B$209.10M
EBITDA (12 мес.)$934.00M$69.50M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KD и KTOS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KD и KTOS

С начала года, KD показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью 27.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
33.04%
KD
KTOS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KD, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KD, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.74
KTOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KTOS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KTOS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KTOS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KTOS, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KTOS, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.15

Сравнение коэффициента Шарпа KD и KTOS

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTOS равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.28
KD
KTOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и KTOS

Ни KD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KD и KTOS

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.00%
0
KD
KTOS

Волатильность

Сравнение волатильности KD и KTOS

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.50%
12.26%
KD
KTOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию