Сравнение KD с KTOS
KD (Kyndryl Holdings, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. KD operates in Information Technology Services (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, KD returned -1.97%/yr vs 52.16%/yr for KTOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KD и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KD показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -38.14%.
KD
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -55.56%
- С начала года
- -54.74%
- 1 год
- -69.07%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам KD и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -54.74% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -63.80% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -14.54% |
Correlation
The correlation between KD and KTOS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between KD and KTOS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KD:
$2.65B
KTOS:
$8.81B
KD:
$0.85
KTOS:
$0.17
KD:
14.09
KTOS:
279.79
KD:
0.18
KTOS:
5.81
KD:
$15.09B
KTOS:
$1.42B
KD:
$2.44B
KTOS:
$259.40M
KD:
$2.02B
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KD vs. KTOS — Ранг доходности на риск
KD
KTOS
Сравнение KD c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KD | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.03 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.21 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.39 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KD и KTOS
Максимальная просадка KD за все время составила -83.54%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KD | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.54% | -99.81% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.17% | -64.57% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.63% | -64.57% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.96% | -97.03% | +21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -95.93% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.96% | 34.93% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KD и KTOS
Текущая волатильность для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) составляет 15.41%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что KD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KD | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 18.41% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.97% | 54.03% | +34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.93% | 71.52% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 52.79% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.94% | 50.96% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KD и KTOS
Ни KD, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KD и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KD и KTOS
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KD and KTOS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.41%) compared to KD (15.41%). In terms of maximum drawdown, KD dropped -83.54% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KD и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор