Сравнение KCXIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и VOO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund	-4.45%	17.20%	25.06%	29.05%	-21.06%	27.05%	21.54%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.66%	17.82%	24.98%	26.32%	-18.17%	28.79%	18.32%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

KCXIX

1 день: 3.00%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -4.45%

6 месяцев: -3.23%

1 год: 18.13%

3 года*: 18.45%

5 лет*: 10.82%

10 лет*: —

VOO

1 день: 0.79%

1 месяц: -4.29%

С начала года: -3.66%

6 месяцев: -1.41%

1 год: 18.17%

3 года*: 18.58%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 14.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Название символа

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KCXIX:

KCXIX с FXAIX KCXIX с FSKAX KCXIX с CATH KCXIX с JLGMX KCXIX с KCGIX KCXIX с VUAG.L KCXIX с AVEGX

Часто сравнивают с VOO:

VOO с VTI VOO с QQQ VOO с SCHD VOO с VT VOO с SPY VOO с FXAIX VOO с IVV

Сравнение комиссий KCXIX и VOO

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

KCXIX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

KCXIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KCXIX	VOO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	1.01	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.53	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.23	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	1.55	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.18	7.31	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KCXIX	VOO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	1.01	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.71	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.83	-0.22

Корреляция

Корреляция между KCXIX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и VOO

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VOO в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund	2.71%	2.81%	2.61%	1.85%	1.41%	1.48%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и VOO

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

	KCXIX	VOO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.77%	-33.99%	-1.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.87%	-11.98%	-0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.99%	-24.52%	-2.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.60%	-5.55%	-1.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.48%	-3.72%	-2.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	2.55%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и VOO

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.54% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KCXIX	VOO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.54%	5.34%	+0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.19%	9.47%	+0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.43%	18.11%	+1.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.33%	16.82%	+1.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.06%	17.99%	+4.07%

Сравнение KCXIX с VOO

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и VOO

Сравнение доходности по годам KCXIX и VOO

Доходность по периодам

KCXIX

VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KCXIX и VOO

Доходность на риск

KCXIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

KCXIX

VOO

Сравнение KCXIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KCXIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и VOO

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и VOO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и VOO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)