PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCXIX с CATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с CATH

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCXIX или CATH.

Корреляция

Корреляция между KCXIX и CATH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.77%
80.72%
KCXIX
CATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCXIX:

0.46

CATH:

0.55

Коэф-т Сортино

KCXIX:

0.78

CATH:

0.91

Коэф-т Омега

KCXIX:

1.11

CATH:

1.13

Коэф-т Кальмара

KCXIX:

0.45

CATH:

0.56

Коэф-т Мартина

KCXIX:

1.68

CATH:

2.25

Индекс Язвы

KCXIX:

5.71%

CATH:

4.83%

Дневная вол-ть

KCXIX:

20.95%

CATH:

19.85%

Макс. просадка

KCXIX:

-35.77%

CATH:

-33.95%

Текущая просадка

KCXIX:

-11.27%

CATH:

-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у CATH с доходностью -5.22%.

KCXIX

С начала года

-6.09%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-6.10%

1 год

8.15%

5 лет

15.24%

10 лет

N/A

CATH

С начала года

-5.22%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-3.99%

1 год

9.46%

5 лет

14.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCXIX и CATH

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
График комиссии KCXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCXIX: 0.92%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CATH: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCXIX и CATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCXIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг риск-скорректированной доходности CATH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCXIX c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KCXIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KCXIX: 0.46
CATH: 0.55
Коэффициент Сортино KCXIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCXIX: 0.78
CATH: 0.91
Коэффициент Омега KCXIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KCXIX: 1.11
CATH: 1.13
Коэффициент Кальмара KCXIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KCXIX: 0.45
CATH: 0.56
Коэффициент Мартина KCXIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
KCXIX: 1.68
CATH: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.55
KCXIX
CATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и CATH

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CATH в 1.00%

TTM202420232022202120202019201820172016
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		1.18%1.10%1.26%1.35%0.92%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF		1.00%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и CATH

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и CATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.27%
-9.51%
KCXIX
CATH

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и CATH

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) имеют волатильность 14.84% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
14.38%
KCXIX
CATH