PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с CATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с CATH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и CATH

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCXIX показывает доходность -4.45%, а CATH немного выше – -4.28%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.LKCXIX с AVEGX
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIX

Сравнение комиссий KCXIX и CATH

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Доходность на риск

KCXIX vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXCATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.91

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.59

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXCATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между KCXIX и CATH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и CATH

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности CATH в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и CATH

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и CATH.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXCATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-33.95%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.27%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-28.14%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.09%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.27%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.66%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и CATH

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеют волатильность 5.54% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXCATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.42%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.82%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.81%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.91%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.62%

+3.44%