PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCXIX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с JLGMX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCXIX или JLGMX.

Корреляция

Корреляция между KCXIX и JLGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.77%
88.17%
KCXIX
JLGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCXIX:

0.46

JLGMX:

0.52

Коэф-т Сортино

KCXIX:

0.78

JLGMX:

0.87

Коэф-т Омега

KCXIX:

1.11

JLGMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

KCXIX:

0.45

JLGMX:

0.58

Коэф-т Мартина

KCXIX:

1.68

JLGMX:

1.98

Индекс Язвы

KCXIX:

5.71%

JLGMX:

6.30%

Дневная вол-ть

KCXIX:

20.95%

JLGMX:

23.80%

Макс. просадка

KCXIX:

-35.77%

JLGMX:

-39.64%

Текущая просадка

KCXIX:

-11.27%

JLGMX:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -6.72%.

KCXIX

С начала года

-6.09%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-6.10%

1 год

8.15%

5 лет

15.24%

10 лет

N/A

JLGMX

С начала года

-6.72%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-5.37%

1 год

10.40%

5 лет

12.58%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCXIX и JLGMX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
График комиссии KCXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCXIX: 0.92%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JLGMX: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCXIX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCXIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCXIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KCXIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KCXIX: 0.46
JLGMX: 0.52
Коэффициент Сортино KCXIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCXIX: 0.78
JLGMX: 0.87
Коэффициент Омега KCXIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KCXIX: 1.11
JLGMX: 1.12
Коэффициент Кальмара KCXIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KCXIX: 0.45
JLGMX: 0.58
Коэффициент Мартина KCXIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
KCXIX: 1.68
JLGMX: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.52
KCXIX
JLGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и JLGMX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности JLGMX в 0.22%

TTM2024202320222021202020192018
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		1.18%1.10%1.26%1.35%0.92%1.29%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		0.22%0.21%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и JLGMX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.27%
-11.38%
KCXIX
JLGMX

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и JLGMX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 14.84% и 14.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
14.80%
KCXIX
JLGMX