Сравнение KCXIX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KCXIX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCXIX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | -4.45% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%.
KCXIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCXIX и JLGMX
KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
KCXIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
KCXIX
JLGMX
Сравнение KCXIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCXIX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.81 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 2.47 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCXIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.80 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между KCXIX и JLGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCXIX и JLGMX
Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок KCXIX и JLGMX
Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCXIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -31.82% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -16.73% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -31.13% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -13.83% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -5.82% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.51% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCXIX и JLGMX
Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 5.54%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCXIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.48% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 12.54% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 21.14% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.25% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.54% | +0.52% |