PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCXIX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с FSKAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCXIX или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между KCXIX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.77%
80.03%
KCXIX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCXIX:

0.46

FSKAX:

0.54

Коэф-т Сортино

KCXIX:

0.78

FSKAX:

0.88

Коэф-т Омега

KCXIX:

1.11

FSKAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

KCXIX:

0.45

FSKAX:

0.55

Коэф-т Мартина

KCXIX:

1.68

FSKAX:

2.20

Индекс Язвы

KCXIX:

5.71%

FSKAX:

4.88%

Дневная вол-ть

KCXIX:

20.95%

FSKAX:

19.79%

Макс. просадка

KCXIX:

-35.77%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

KCXIX:

-11.27%

FSKAX:

-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -5.67%.

KCXIX

С начала года

-6.09%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-6.10%

1 год

8.15%

5 лет

15.24%

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-5.67%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.28%

5 лет

15.06%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCXIX и FSKAX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
График комиссии KCXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KCXIX: 0.92%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCXIX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCXIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCXIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KCXIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KCXIX: 0.46
FSKAX: 0.54
Коэффициент Сортино KCXIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KCXIX: 0.78
FSKAX: 0.88
Коэффициент Омега KCXIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KCXIX: 1.11
FSKAX: 1.13
Коэффициент Кальмара KCXIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KCXIX: 0.45
FSKAX: 0.55
Коэффициент Мартина KCXIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
KCXIX: 1.68
FSKAX: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.54
KCXIX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и FSKAX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		1.18%1.10%1.26%1.35%0.92%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и FSKAX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.27%
-9.87%
KCXIX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и FSKAX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 14.84% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
14.24%
KCXIX
FSKAX