PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с KCGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCXIX с KCGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) and KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor, while KCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCXIX returned 13.66%/yr vs 13.85%/yr for KCGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KCXIX charges 0.92%/yr vs 0.90%/yr for KCGIX.

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и KCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у KCGIX с доходностью 13.98%.

KCXIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.51%
1 год
29.34%
3 года*
23.33%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

KCGIX

1 день
0.30%
1 месяц
8.52%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.29%
1 год
34.28%
3 года*
25.81%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCXIX и KCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		12.87%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		13.98%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%

Correlation

The correlation between KCXIX and KCGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between KCXIX and KCGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с AVEGXKCXIX с JLGMXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIXKCGIX с KCSIX

Доходность на риск

KCXIX vs. KCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c KCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXKCGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.43

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.31

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.60

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

10.12

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. KCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCGIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и KCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXKCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и KCGIX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке KCGIX в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и KCGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCXIXKCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-35.51%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.50%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-22.20%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-35.51%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.85%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.47%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и KCGIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 3.16%, в то время как у Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCXIXKCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.82%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.23%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.47%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

20.60%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

20.66%

+1.19%

Сравнение комиссий KCXIX и KCGIX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии KCGIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и KCGIX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KCGIX в 5.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		5.32%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.49%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KCXIX and KCGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KCGIX has higher volatility (3.82%) compared to KCXIX (3.16%). In terms of maximum drawdown, KCXIX dropped -35.77% vs KCGIX's -35.51%.

KCGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCXIX и KCGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор