PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с AVEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью -3.03%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с CATHKCXIX с FSKAXKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES

Сравнение комиссий KCXIX и AVEGX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AVEGX в 0.90%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXAVEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.36

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.64

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.61

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

2.11

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между KCXIX и AVEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и AVEGX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AVEGX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и AVEGX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-48.28%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.13%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-31.70%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-8.56%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.05%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.51%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и AVEGX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 5.54%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.99%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.88%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.84%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

18.31%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.87%

+3.19%