PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCXIX с AVEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) and AVEGX (Ave Maria Growth Fund) are both mutual funds - KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor, while AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 5 years, KCXIX returned 13.26%/yr vs 9.37%/yr for AVEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KCXIX charges 0.92%/yr vs 0.90%/yr for AVEGX.

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью 16.76%.

KCXIX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.37%
1 год
28.33%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

AVEGX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.75%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.04%
1 год
21.36%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.37%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCXIX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		11.99%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		16.76%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%

Correlation

The correlation between KCXIX and AVEGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.91

The correlation between KCXIX and AVEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с KCGIXKCXIX с JLGMXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с AVESAVEGX с SCHGAVEGX с XOM

Доходность на риск

KCXIX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXAVEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.41

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.06

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.86

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

6.98

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.41

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.12

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и AVEGX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и AVEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCXIXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-48.28%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.55%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-17.17%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-31.70%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.54%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.01%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.07%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и AVEGX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 3.26%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCXIXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.20%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.49%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

15.26%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

18.46%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

18.96%

+2.89%

Сравнение комиссий KCXIX и AVEGX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AVEGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и AVEGX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности AVEGX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		4.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.51%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCXIX and AVEGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEGX has higher volatility (4.20%) compared to KCXIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCXIX dropped -35.77% vs AVEGX's -48.28%.

KCXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCXIX и AVEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор