PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-3.81%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%.

KCXIX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-2.73%
1 год
18.02%
3 года*
18.72%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с CATHKCXIX с FSKAXKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с AVEGX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий KCXIX и PAGRX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.73

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.47

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.25

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

16.34

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.73

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между KCXIX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и PAGRX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.69%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и PAGRX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-55.87%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.14%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-36.52%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-5.57%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-10.09%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и PAGRX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 5.55%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.73%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

13.90%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

25.69%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

24.52%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

24.49%

-2.44%