PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с KCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с KCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и KCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и KCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-7.24%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		-1.69%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у KCIIX с доходностью -1.69%.

KCXIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-5.96%
1 год
15.44%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

KCIIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
19.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Knights of Columbus International Equity Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L
Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIX

Сравнение комиссий KCXIX и KCIIX

KCXIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KCIIX в 1.21%.

KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCXIX vs. KCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c KCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIXKCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.14

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.45

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. KCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCIIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и KCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIXKCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между KCXIX и KCIIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCXIX и KCIIX

Дивидендная доходность KCXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности KCIIX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.79%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		3.26%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и KCIIX

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке KCIIX в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и KCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIXKCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-35.81%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.66%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-32.76%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-12.66%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.66%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.16%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и KCIIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) составляет 4.43%, в то время как у Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что KCXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIXKCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.73%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

11.64%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

16.42%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

15.36%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

15.84%

+6.19%