Сравнение KCIIX с FTIHX
KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, KCIIX returned 10.34%/yr vs 9.39%/yr for FTIHX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. KCIIX charges 1.21%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и FTIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции KCIIX превзошли акции FTIHX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.39% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.16%
FTIHX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 9.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KCIIX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 16.67% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 15.36% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Correlation
The correlation between KCIIX and FTIHX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between KCIIX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCIIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
KCIIX
FTIHX
Сравнение KCIIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCIIX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.59 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 9.63 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и FTIHX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и FTIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCIIX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -35.75% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.25% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -13.15% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -29.99% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -35.75% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.30% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.13% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.02% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и FTIHX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCIIX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.11% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 14.21% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 16.09% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.61% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.97% | -0.06% |
Сравнение комиссий KCIIX и FTIHX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и FTIHX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FTIHX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.41% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 2.61% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, KCIIX and FTIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KCIIX has higher volatility (5.65%) compared to FTIHX (5.11%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs FTIHX's -35.75%.
FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCIIX и FTIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор