PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCIIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCIIX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCIIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		1.11%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%4.83%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

KCIIX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.69%
1 год
22.66%
3 года*
14.69%
5 лет*
6.01%
10 лет*
9.20%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus International Equity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIXKCIIX с KCVIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIXKCEIX с ATESX

Сравнение комиссий KCIIX и KCEIX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund

Доходность на риск

KCIIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCIIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCIIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.04

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.72

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.30

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCIIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCIIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.30

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между KCIIX и KCEIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и KCEIX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		3.17%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и KCEIX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCIIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-16.07%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-3.50%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-7.12%

-25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-0.31%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.55%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.15%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и KCEIX

Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCIIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

1.36%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

3.77%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

6.51%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

7.02%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

8.07%

+7.80%