PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCIIX с KCLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCIIX с KCLIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX).

KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCLIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCIIX или KCLIX.

Корреляция

Корреляция между KCIIX и KCLIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и KCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCIIX:

0.76

KCLIX:

3.25

Коэф-т Сортино

KCIIX:

1.25

KCLIX:

5.22

Коэф-т Омега

KCIIX:

1.17

KCLIX:

1.81

Коэф-т Кальмара

KCIIX:

0.76

KCLIX:

7.86

Коэф-т Мартина

KCIIX:

3.53

KCLIX:

22.70

Индекс Язвы

KCIIX:

3.69%

KCLIX:

0.25%

Дневная вол-ть

KCIIX:

15.57%

KCLIX:

1.69%

Макс. просадка

KCIIX:

-38.18%

KCLIX:

-5.82%

Текущая просадка

KCIIX:

-1.00%

KCLIX:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у KCLIX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции KCIIX превзошли акции KCLIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 1.79% соответственно.

KCIIX

С начала года

13.90%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

11.72%

1 год

11.70%

5 лет

10.93%

10 лет

4.97%

KCLIX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.49%

1 год

5.44%

5 лет

1.96%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCIIX и KCLIX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KCLIX в 0.71%.

KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCIIX и KCLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCIIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
KCLIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCLIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCIIX c KCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа KCLIX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и KCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и KCLIX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности KCLIX в 4.25%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		2.26%2.54%1.98%2.23%1.43%0.99%1.93%2.24%1.41%1.65%1.39%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.25%4.16%2.85%1.39%0.98%1.80%2.48%2.25%1.78%1.22%0.73%

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и KCLIX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки KCLIX в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и KCLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и KCLIX

Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...