Сравнение KCIIX с KCLIX
KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) are both mutual funds - KCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Investor, while KCLIX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCIIX returned 10.56%/yr vs 2.14%/yr for KCLIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KCIIX charges 1.21%/yr vs 0.71%/yr for KCLIX.
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и KCLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у KCLIX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции KCIIX превзошли акции KCLIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 2.14% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.56%
KCLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам KCIIX и KCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 17.96% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 0.91% | 5.25% | 4.44% | 4.86% | -3.81% | -0.33% | 3.17% | 4.39% | 1.13% | 1.37% |
Correlation
The correlation between KCIIX and KCLIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between KCIIX and KCLIX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCIIX vs. KCLIX — Ранг доходности на риск
KCIIX
KCLIX
Сравнение KCIIX c KCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | KCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.88 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.89 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 22.08 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | KCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.11 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.18 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.28 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.30 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и KCLIX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки KCLIX в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и KCLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCIIX | KCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -5.82% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -0.81% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -0.81% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -5.62% | -27.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -5.82% | -29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -0.76% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.18% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и KCLIX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCIIX | KCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.34% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 0.92% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 1.28% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 1.83% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 1.67% | +14.30% |
Сравнение комиссий KCIIX и KCLIX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KCLIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и KCLIX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности KCLIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 2.72% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
KCLIX Knights of Columbus Limited Duration Fund | 4.11% | 4.10% | 4.15% | 2.84% | 1.38% | 1.08% | 1.80% | 2.47% | 2.25% | 1.78% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
KCIIX and KCLIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCIIX has higher volatility (5.32%) compared to KCLIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs KCLIX's -5.82%.
KCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCIIX и KCLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор