PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCIIX с KCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCIIX с KCLIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and KCLIX (Knights of Columbus Limited Duration Fund) are both mutual funds - KCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Investor, while KCLIX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCIIX returned 11.33%/yr vs 2.10%/yr for KCLIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KCIIX charges 1.21%/yr vs 0.71%/yr for KCLIX.

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и KCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у KCLIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции KCIIX превзошли акции KCLIX по среднегодовой доходности: 11.33% против 2.10% соответственно.

KCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
4.94%
С начала года
18.80%
6 месяцев
18.75%
1 год
33.90%
3 года*
20.74%
5 лет*
8.42%
10 лет*
11.33%

KCLIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.43%
3 года*
4.60%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCIIX и KCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		18.80%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%19.31%-12.45%29.87%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		0.80%5.25%4.44%4.86%-3.81%-0.33%3.17%4.39%1.13%1.37%

Correlation

The correlation between KCIIX and KCLIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.09

Over the past year, KCIIX and KCLIX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus International Equity Fund

Knights of Columbus Limited Duration Fund

Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCEIXKCIIX с KCGIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIXKCIIX с KCVIX
Часто сравнивают с KCLIX:
KCLIX с AVEGXKCLIX с KCRIXKCLIX с KCGIXKCLIX с KCCIXKCLIX с DFCFXKCLIX с KCVIXKCLIX с KCEIX

Доходность на риск

KCIIX vs. KCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KCLIX
Ранг доходности на риск KCLIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCLIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCLIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCLIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCIIX c KCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCIIXKCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.30

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.72

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.36

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

19.67

-9.25

KCIIX vs. KCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCLIX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и KCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и KCLIX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки KCLIX в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и KCLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCIIXKCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-5.82%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-0.81%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-0.81%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-5.62%

-25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-5.82%

-29.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-0.76%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.18%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и KCLIX

Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Knights of Columbus Limited Duration Fund (KCLIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCIIXKCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

0.49%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

1.00%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

1.31%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

1.84%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

1.68%

+14.32%

Сравнение комиссий KCIIX и KCLIX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KCLIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и KCLIX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности KCLIX в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		2.70%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%
KCLIX
Knights of Columbus Limited Duration Fund		4.11%4.10%4.15%2.84%1.38%1.08%1.80%2.47%2.25%1.78%1.21%

Часто задаваемые вопросы

KCIIX and KCLIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCIIX has higher volatility (6.37%) compared to KCLIX (0.49%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs KCLIX's -5.82%.

KCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCIIX и KCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор