Сравнение KCIIX с KCSIX
KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) are both mutual funds - KCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Investor, while KCSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCIIX returned 10.34%/yr vs 10.88%/yr for KCSIX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KCIIX charges 1.21%/yr vs 1.05%/yr for KCSIX.
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и KCSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у KCSIX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции KCIIX уступали акциям KCSIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 10.88% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.16%
KCSIX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 25.40%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.88%
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KCIIX и KCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 16.67% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 25.40% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
Correlation
The correlation between KCIIX and KCSIX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between KCIIX and KCSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCIIX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск
KCIIX
KCSIX
Сравнение KCIIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCIIX | KCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.70 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 17.27 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и KCSIX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и KCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCIIX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -45.52% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -8.96% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -26.20% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -30.88% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -45.52% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -8.97% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.44% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и KCSIX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCIIX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.81% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 13.16% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 17.68% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 21.11% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 22.79% | -6.88% |
Сравнение комиссий KCIIX и KCSIX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KCSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и KCSIX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности KCSIX в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 2.61% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 9.59% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
KCIIX and KCSIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCIIX has higher volatility (5.65%) compared to KCSIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs KCSIX's -45.52%.
KCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCIIX и KCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор