Сравнение KCIIX с KCSIX
KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) are both mutual funds - KCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Investor, while KCSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCIIX returned 10.56%/yr vs 10.51%/yr for KCSIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCIIX charges 1.21%/yr vs 1.05%/yr for KCSIX.
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и KCSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у KCSIX с доходностью 16.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCIIX имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции KCSIX немного отстают с 10.51%.
KCIIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.56%
KCSIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам KCIIX и KCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 17.96% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 16.85% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
Correlation
The correlation between KCIIX and KCSIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between KCIIX and KCSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCIIX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск
KCIIX
KCSIX
Сравнение KCIIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | KCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.31 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 16.19 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и KCSIX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и KCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCIIX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -45.52% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -8.96% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -26.20% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -30.88% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -45.52% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -9.10% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.38% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и KCSIX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеют волатильность 5.32% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCIIX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.83% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 17.42% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.20% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 22.82% | -6.85% |
Сравнение комиссий KCIIX и KCSIX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KCSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и KCSIX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности KCSIX в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 2.72% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 10.20% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
KCIIX and KCSIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCIIX has higher volatility (5.32%) compared to KCSIX (5.25%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs KCSIX's -45.52%.
KCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCIIX и KCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор