Сравнение KCIIX с KCGIX
KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and KCGIX (Knights of Columbus Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - KCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Catholic Investor, while KCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, KCIIX returned 10.56%/yr vs 15.77%/yr for KCGIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCIIX charges 1.21%/yr vs 0.90%/yr for KCGIX.
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и KCGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у KCGIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции KCIIX уступали акциям KCGIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.77% соответственно.
KCIIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.56%
KCGIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам KCIIX и KCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 17.96% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
KCGIX Knights of Columbus Large Cap Growth Fund | 13.98% | 20.25% | 27.89% | 38.13% | -31.49% | 19.60% | 33.86% | 30.72% | -5.22% | 26.71% |
Correlation
The correlation between KCIIX and KCGIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between KCIIX and KCGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCIIX vs. KCGIX — Ранг доходности на риск
KCIIX
KCGIX
Сравнение KCIIX c KCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | KCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.60 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 10.12 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | KCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и KCGIX
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, примерно равная максимальной просадке KCGIX в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и KCGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCIIX | KCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -35.51% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -13.50% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -22.20% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -35.51% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -35.51% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -6.85% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.47% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и KCGIX
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCIIX | KCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.82% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.23% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 14.47% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 20.60% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 20.66% | -4.69% |
Сравнение комиссий KCIIX и KCGIX
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KCGIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и KCGIX
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности KCGIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCGIX Knights of Columbus Large Cap Growth Fund | 5.32% | 6.03% | 0.69% | 0.15% | 0.03% | 13.90% | 5.61% | 5.20% | 13.63% | 0.91% | 0.34% |
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 2.72% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
KCIIX and KCGIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCIIX has higher volatility (5.32%) compared to KCGIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs KCGIX's -35.51%.
KCGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCIIX и KCGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор