Сравнение KCIIX с CATH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).
KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KCIIX и CATH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCIIX и CATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 1.11% | 29.20% | 7.57% | 13.59% | -19.07% | 11.40% | 13.80% | 19.31% | -12.45% | 29.87% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KCIIX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.28%.
KCIIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.20%
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCIIX и CATH
KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.
Доходность на риск
KCIIX vs. CATH — Ранг доходности на риск
KCIIX
CATH
Сравнение KCIIX c CATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCIIX | CATH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.43 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.59 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCIIX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KCIIX и CATH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCIIX и CATH
Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CATH в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCIIX Knights of Columbus International Equity Fund | 3.17% | 3.40% | 2.53% | 1.97% | 2.23% | 10.06% | 0.99% | 2.96% | 4.85% | 0.67% | 1.66% |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок KCIIX и CATH
Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и CATH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCIIX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -33.95% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -12.27% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -28.14% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -6.09% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.27% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.66% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCIIX и CATH
Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCIIX | CATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.42% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.82% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 18.81% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.91% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.62% | -2.75% |