PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCIIX с CATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCIIX с CATH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH).

KCIIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCIIX или CATH.

Корреляция

Корреляция между KCIIX и CATH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCIIX:

0.76

CATH:

0.71

Коэф-т Сортино

KCIIX:

1.25

CATH:

1.26

Коэф-т Омега

KCIIX:

1.17

CATH:

1.18

Коэф-т Кальмара

KCIIX:

0.76

CATH:

0.84

Коэф-т Мартина

KCIIX:

3.53

CATH:

3.20

Индекс Язвы

KCIIX:

3.69%

CATH:

5.05%

Дневная вол-ть

KCIIX:

15.57%

CATH:

20.06%

Макс. просадка

KCIIX:

-38.18%

CATH:

-33.95%

Текущая просадка

KCIIX:

-1.00%

CATH:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью 2.05%.

KCIIX

С начала года

13.90%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

11.72%

1 год

11.70%

5 лет

10.93%

10 лет

4.97%

CATH

С начала года

2.05%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

0.95%

1 год

14.08%

5 лет

16.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCIIX и CATH

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CATH в 0.29%.

KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCIIX и CATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCIIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг риск-скорректированной доходности CATH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCIIX c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и CATH

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности CATH в 0.93%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		2.26%2.54%1.98%2.23%1.43%0.99%1.93%2.24%1.41%1.65%1.39%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF		0.93%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и CATH

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и CATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и CATH

Текущая волатильность для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) составляет 2.92%, в то время как у Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...