PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCXIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KCXIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCXIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCXIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, KCXIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с CATHKCXIX с FSKAXKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с AVEGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KCXIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCXIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCXIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.41

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.61

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCXIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCXIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCXIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCXIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между KCXIX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок KCXIX и ^GSPC

Максимальная просадка KCXIX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCXIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KCXIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-56.78%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.14%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-25.43%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.78%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-10.75%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.60%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KCXIX и ^GSPC

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.54% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCXIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.37%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.55%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

18.33%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

16.90%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.05%

+4.01%