Сравнение KCSIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KCSIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCSIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 1.44% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, KCSIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCSIX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции SWSSX немного впереди с 9.50%.
KCSIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.17%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCSIX и SWSSX
KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
KCSIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
KCSIX
SWSSX
Сравнение KCSIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.40 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.33 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.02 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KCSIX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSIX и SWSSX
Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 11.55% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок KCSIX и SWSSX
Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -60.34% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.90% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -31.93% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -41.81% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -11.00% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.78% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.68% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSIX и SWSSX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.53% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.59% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 14.12% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 23.11% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 22.57% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 24.03% | -1.27% |