Сравнение KCSIX с AUERX
KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) and AUERX (Auer Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, KCSIX returned 10.41%/yr vs 16.08%/yr for AUERX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KCSIX charges 1.05%/yr vs 2.37%/yr for AUERX.
Доходность
Сравнение доходности KCSIX и AUERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCSIX показывает доходность 15.78%, а AUERX немного выше – 16.34%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.41% против 16.08% соответственно.
KCSIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.41%
AUERX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 48.90%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам KCSIX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 15.78% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
AUERX Auer Growth Fund | 16.34% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Correlation
The correlation between KCSIX and AUERX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between KCSIX and AUERX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
KCSIX
AUERX
Сравнение KCSIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSIX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.82 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 20.72 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KCSIX и AUERX
Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и AUERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -67.23% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -10.06% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -34.80% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -34.80% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -51.89% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.93% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -24.88% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.33% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSIX и AUERX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 5.32% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.72% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 16.01% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 24.84% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.38% | -1.56% |
Сравнение комиссий KCSIX и AUERX
KCSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSIX и AUERX
Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности AUERX в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 9.79% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 10.29% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
KCSIX and AUERX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCSIX has higher volatility (5.32%) compared to AUERX (5.25%). In terms of maximum drawdown, KCSIX dropped -45.52% vs AUERX's -67.23%.
AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSIX и AUERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор