Сравнение KCSIX с AUERX
KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) and AUERX (Auer Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, KCSIX returned 10.88%/yr vs 15.96%/yr for AUERX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. KCSIX charges 1.05%/yr vs 2.37%/yr for AUERX.
Доходность
Сравнение доходности KCSIX и AUERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSIX показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.88% против 15.96% соответственно.
KCSIX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 25.40%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.88%
- Всё время*
- 10.97%
AUERX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 15.96%
- Всё время*
- 5.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KCSIX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 25.40% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
AUERX Auer Growth Fund | 16.34% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Correlation
The correlation between KCSIX and AUERX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between KCSIX and AUERX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
KCSIX
AUERX
Сравнение KCSIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSIX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 4.20 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 15.62 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCSIX и AUERX
Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и AUERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -67.23% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -10.06% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -34.80% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | -34.80% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -51.89% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -24.68% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.70% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSIX и AUERX
Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 4.81% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSIX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.01% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.82% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 16.91% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 24.73% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 24.37% | -1.58% |
Сравнение комиссий KCSIX и AUERX
KCSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSIX и AUERX
Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности AUERX в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 9.79% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 9.59% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
KCSIX and AUERX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUERX has higher volatility (5.01%) compared to KCSIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, KCSIX dropped -45.52% vs AUERX's -67.23%.
AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSIX и AUERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор