PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSIX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCSIX с AZBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCSIX (Knights of Columbus Small Cap Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, KCSIX returned 10.51%/yr vs 11.87%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. KCSIX charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSIX показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.87% соответственно.

KCSIX

1 день
0.79%
1 месяц
2.61%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.88%
1 год
37.02%
3 года*
18.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.51%

AZBIX

1 день
1.46%
1 месяц
4.03%
С начала года
18.19%
6 месяцев
17.67%
1 год
33.37%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSIX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		16.85%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%24.47%-15.84%15.41%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		18.19%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Correlation

The correlation between KCSIX and AZBIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between KCSIX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Small Cap Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с AUERXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCRIXKCSIX с RYOTXKCSIX с KCCIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с SAGWXAZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

KCSIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSIXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.09

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.98

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.74

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

13.11

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSIX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSIXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и AZBIX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCSIXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-40.80%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.33%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-29.01%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-29.85%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-40.80%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.71%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.66%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и AZBIX

Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCSIXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.17%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.69%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

20.50%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

21.36%

+1.46%

Сравнение комиссий KCSIX и AZBIX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и AZBIX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности AZBIX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.15%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		10.20%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KCSIX and AZBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KCSIX has higher volatility (5.25%) compared to AZBIX (4.98%). In terms of maximum drawdown, KCSIX dropped -45.52% vs AZBIX's -40.80%.

KCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSIX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор