PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSIX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCSIX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCSIX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		4.48%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%24.47%-15.84%15.41%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, KCSIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции KCSIX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.62% соответственно.

KCSIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.48%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.94%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.16%
10 лет*
9.49%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Small Cap Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCRIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с RYOTXKCSIX с KCCIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ANVIXAZBIX с ALOIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с SSLCXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий KCSIX и AZBIX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

KCSIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSIXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.85

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

6.82

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSIX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSIXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между KCSIX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и AZBIX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.21%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%0.00%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и AZBIX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCSIXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-40.80%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.76%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-29.85%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-40.80%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.35%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.80%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.19%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и AZBIX

Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.20% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCSIXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.23%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

13.00%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

19.97%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

20.54%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

21.31%

+1.47%