PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCSIX с KCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCSIX с KCRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX).

KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCSIX и KCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCSIX и KCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		1.44%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%8.43%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.27%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, KCSIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у KCRIX с доходностью 1.27%.

KCSIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.17%

KCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.86%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.65%
3 года*
2.74%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Small Cap Fund

Knights of Columbus Real Estate Fund

Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCEIXKCSIX с KCIIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с AZBIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AUERX
Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCGIX

Сравнение комиссий KCSIX и KCRIX

KCSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KCRIX в 1.16%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund

Доходность на риск

KCSIX vs. KCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSIX c KCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCSIXKCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.01

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.13

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.03

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

0.11

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCSIX vs. KCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KCRIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSIX и KCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCSIXKCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.01

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.15

+0.26

Корреляция

Корреляция между KCSIX и KCRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSIX и KCRIX

Дивидендная доходность KCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности KCRIX в 1.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.55%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.83%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KCSIX и KCRIX

Максимальная просадка KCSIX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки KCRIX в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSIX и KCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCSIXKCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-39.93%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.92%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-32.52%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-14.25%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-13.23%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.08%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSIX и KCRIX

Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что KCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCSIXKCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.84%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.01%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

15.78%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

18.34%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

21.25%

+1.51%